如果要用从专业的角度简短概括量化交易:“量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。”
举个好理解的白话的例子:张三是养鸡场厂长,养了50年的鸡,他发现每次禽流感的时候鸡肉都便宜甚至没人买,禽流感结束很久以后,养鸡场的鸡因为在禽流感都被杀光了,大家买不到鸡肉,鸡肉又涨价。其中:张三50年的养鸡经验就是数学模型,通过历史数据去“推测”发生某种情况的可能性。
比如说张三某天“灵光一现”:他发现禽流感之前,天气都会极端冷热交替。于是某一年的时候,张三发现近一个月天气极端冷热交替,和以前禽流感来之前一样。于是他提前把所有的鸡都卖了,也不进货小鸡仔。过了不久果不其然禽流感来了,同行损失惨重,张三因为自己发现了规律,非但没有损失,还大赚一笔。
而量化模型,其实换汤不换药,“经验”变成了“成千上万的数字数据”,“禽流感”是股票下跌,“极端天气”是下跌前的某些走势。人的精力非常的有限,统计几百组数据就忙不过来了,而计算机可以帮这个忙——几秒钟同时统计成千上万组数据。你只需要把你的“灵光一现”写成计算机语言!再让电脑帮你自动处理数据,看看你的“灵光一现”预测是否成功而这——就是神秘的量化!
而实际上“灵光一现”的预测不一定都是正确的,所以需要庞大的数据去分析,叠加多种条件,细化各种数据细节等等......并且把结果用来做测试,比如你的这个想法在2010——2015年的市场是能赚钱的,2015以后市场变化了,想法失效了。即使在过去所有时间的回测当中,你的策略都是赚钱的,但是也并不能代表在瞬息万变的市场上,未来他就一定能赚钱。
所以量化交易,就是不断的总结经验,不断地“灵光乍现”,条件更细,更科学,更复杂,然后再去根据结果反复调整、测试的过程,而这一切的工作量太大了,人完成不了,只能依靠计算机。这就是量化交易的终极含义。
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