量化因子-情绪类因子
中证500，近三年超额收益因子排序
10日成交量标准差VSTD10
10日成交量去标准差
成交量的5日指数移动平均VEMA5
成交量的5日指数移动平均
成交量的10日指数移动平均VEMA10
成交量的10日指数移动平均之和
12日量变动速率指标VROC12
成交量减N日前的成交量，再除以N日前的成交量，放大100倍，得到VROC值，n=12
20日成交量标准差VSTD20
20日成交量去标准差
12日成交量的移动平均值VEMA12
12日成交量的移动平均值
成交量的26日指数移动平均VEMA26
成交量的26日指数移动平均
5日平均换手率与120日平均换手率DAVOL5
5日平均换手率/120日平均换手率
5日平均换手率VOL5
5日换手率的均值,单位为%
10日平均换手率VOL10
10日换手率的均值,单位为%
20日成交金额的标准差TVSTD20
20日成交额的标准差
成交量比率VR
VR=/
心理线指标PSY
n日内连续上涨的天数/n*100。本因子的计算窗口为12日。
6日成交金额的标准差TVSTD6
6日成交额的标准差
换手率相对波动率turnover_volatility
取20个交易日个股换手率的标准差
成交量震荡VOSC
"VEMA12’和’VEMA26’两者的差值，再求差值与’VEMA12’的比，最后将比值放大100倍，得到VOSC值
6日成交金额的移动平均值TVMA6
计算过去12个月筹资活动现金流量净额之和
20日平均换手率VOL20
20日换手率的均值,单位为%
成交量指数平滑异同移动平均线VMACD
快的指数移动平均线减去慢的指数移动平均线得到快线DIFF,由DIFF的M日移动平均得到DEA，由DIFF-DEA的值得到MACD
240日平均换手率VOL240
240日换手率的均值,单位为%
60日平均换手率VOL60
60日换手率的均值,单位为%
计算VMACD因子的中间变量VDEA
EMAshort设置为1long设置为2M设置为9
120日平均换手率VOL120
120日换手率的均值,单位为%
20日平均换手率与120日平均换手率之比DAVOL20
20日平均换手率/120日平均换手率
6日量变动速率指标VROC6
成交量减N日前的成交量，再除以N日前的成交量，放大100倍，得到VROC值，n=6
人气指标AR
AR=N日内之和/N日内之和*100，n设定为26
6日均幅指标ATR6
真实振幅的6日移动平均
20日资金流量money_flow_20
用收盘价、最高价及最低价的均值乘以当日成交量即可得到该交易日的资金流量
20日成交金额的移动平均值TVMA20
20日成交金额的移动平均值
计算VMACD因子的中间变量VDIFF
EMA-EMAshort设置为1long设置为2M设置为9
因子AR与因子BR的差
10日平均换手率与120日平均换手率之比DAVOL10
10日平均换手率/120日平均换手率
意愿指标BR
BR=N日内之和/N日内之和×100n设定为26
14日均幅指标ATR14
真实振幅的14日移动平均
因子WVAD的6日均值MAWVAD
因子WVAD的6日均值
威廉变异离散量WVAD
/×成交量，再做加和，使用过去6个交易日的数据
聚宽-因子看板-情绪类因子
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