我为什么又放弃backtrader了？
在一家私募基金做量化研究员和量化基金经理，前后大概45个月的时间，真是学到了很多东西。在工作之余，考过了CFA，写了三个付费专栏；蓦然回首，有一种沧海桑田的感觉，在工作期间前期也主要是以backtrader和tbquant为投研工具，后期随着策略研发的复杂度越来越高，tbquant首先不大行了，tbquant的功能不算很完善，比较适合做一些简单的时间序列类的策略。backtrader做日内交易策略还勉强凑合，一个策略思路差不多需要一台电脑一天的时间做参数优化。后来开始做一些因子策略的研究，backtrader就更吃力了，优化参数有的时候都需要一周以上的时间，严重拉低投研的进度。
在github上找了一圈用于做因子测试的框架，并没有找到比较合适的，要么是比较难学，要么就是速度比较慢，不得不自己用了一两周的时间写了一个cs的框架用于期货单因子的回测，并且经过几个月的改进，cs这个框架的速度大大提高，在我本地电脑上，基于期货各品种的日线数据做一万七千多组参数优化，跑10个进程，使用的时间不超过20分钟。本来这个算是公司资产，但是离职的时候谈的条件是公司这边允许我自由使用我在工作期间撰写的代码、使用的数据和做出的研究，所以我就尝试把cs这个框架公开了。后续和backtrader有关的一些策略代码之类的也准备放到这个专栏里面分享。
这两天也尝试实现了一个ts的框架，用于时序策略的回测，跟backtrader对比了一下，速度提高有600倍以上，并且净值序列相关性非常高(没能完全相关的原因在于backtrader计算每个bar的净值的方式不
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