上一篇文章中对持续阴跌策略进行参数优化后，在数据回测表现惊人，最优参数可以达到2w倍的收益率，可测策略参数，无法检查有效性，由于上一篇文章的参数，通过枚举法来获取最优的解，通过最优解能否持续获利，这是本篇文章解决的问题。
校验规则
每隔T时间更新模型的最优参数最优参数根据上一轮周期的k线数据计算得出周期结束后，把这一轮总资产，设置成下一周期的初始资金直到交易的最后时间
回测表现
由于涉及数据量庞大，计算过程缓慢，回测结果仅给出参数，有兴趣的小伙伴，可以使用上一轮的数据程序进行校验
| 开始时间 | 2019-08-20 22:00:00 |
| 结束时间 | 2020-08-20 22:00:00 |
| 数据来源 | D:workgitToolsstaticdataETHUSDT_1h.csv |
| 初始资金 | 10000 |
| 期末资金 | 39546324.48 |
| 策略参数 |
{“callback”:0.07271564984283181,“down_day”:311134826502694,“period”:1017039082475125,“stop_loss”:0.1179202847876897,“take_profit”:0.1381942789115796}
文章为作者独立观点，不代表 股票程序化软件自动交易接口观点
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