目前国内针对股票的量化系统中,比如金字塔、掘金等交易工具及其策略在运行时都是针对某一个或者一些已预先定义的股票,是没办法实现全市场动态筛选股票的,需要进行程序化交易接口破解。其中就可以通过multicharts系统中的sanner也只是在一批股票中选,但是性能比较低下,即使同花顺或者者东方财富choice系统,不仅费用昂贵,使用起来也不便捷。如果是面向量化交易系统就不一样了,它可以全市场自动动筛选股票,提前进行程序化交易接口破解,也就实现自动量化交易的过程。要想要破解程序化交易接口来自助下单有什么策略吗?小编简单的举个交易止盈的编程例子。
先是进行买入策略:defstrategy_buy_in->bool:df=self.dfifdf["hl"][i]>=:returnTrueelse:returnFalse止盈策略的设置:defstrategy_stop_win->bool:df=self.dfiflen<3:#3天不到,观望self.price_list.appendreturnFalseifnp.mean>df["Low"][i]:#价格创新低等待delself.price_list.appendreturnFalseifdf["Low"][i]<=df["中界线"][i]:#价格不创新低了,但没突破中线不止盈self.price_list=[]returnTrueifdf["Low"][i]<=:returnTrueelse:returnFalse
整个程序化交易接口破解过程需要用到定时的设置,以及api接口的数据定义,以便获取股票k线数据,就可以执行程序自动筛选股票,精准止盈。
文章为作者独立观点,不代表 股票程序化软件自动交易接口观点