我想让我的交易系统既可以做回测，又可以做快速地实盘交易；还可以很方便的扩展指标或者信号；我可以定义自己的交易执行策略；还可以同时处理多个合约、多个策略、多个账户。量化交易本来就要求同时交易多个合约为好，甚至可以考虑用合约1的信号做合约2；可以同时做多个策略，资金使用率提高，风险分散；还可以多个帐户，有很多客观地需求。
同时支持回测和实盘，我设置两个接口来实现，一个接口读行情，一个接口做交易。读行情接口有两个派生，一个是从文件里面读数据，一个是从实盘行情服务器读数据。交易接口也有两个派生，一个是下单通过网络报出去，一个是下单下到文件里。这样回测、纸面交易和实盘交易的实现就是搭不同的积木。回测是把历史数据灌进来，下单到文件，最后统计一下回测结果好不好。真实的交易无非是听真实的行情，把单子报到网络中去。纸面交易则是听取真实的行情，下单下到文件中去。
为了很方便地扩展指标和信号，可以设定一个指标计算的接口作为父类。具体的指标或者信号由接口派生出来，行情其实也可以作为一种特殊的指标或者信号。还做了指标计算和交易策略的分离，比如说同时管理多个帐号，多个帐号可以用同样的策略，做了分离之后指标/信号计算就可以只算一次。这样的分离也避免了策略业务逻辑的复杂化。
我们还要做交易策略和执行策略的分离，执行策略是描述我的单子怎么去执行的。例如我的单子特别大的时候，需要配合一些算法，把单子拆分成细的、小的单子；如果你一次把一个大单子放进去，别人就会看到了你的需求，他就会想怎么赚你的钱，这样不好。把单子拆小，让自己的冲击成本减少；而对于高频交易虽然不大需要单子的拆分，但是也要处理很多复杂的东西，比如说订单的成交细节和撤单细节等。
这是一个可行的架构，这个架构是真实交易的架构，分为几个线程。真实交易肯定是多线程的网络程序，有行情线程、订单回报线程，还有数据处理的线程。行情线程收到行情后，把时间信息放到队列里面去，把行情信息放到内存里面，然后通知中间的数据处理现场说：“新的行情来了，数据准备好了，你开始处理吧！”然后中间的线程就去看，哪些指标/信号计算、哪些交易策略关联到这个合约的行情，挨个调用挨个计算，在交易策略中可能会涉及到报单，就把单子报出去。报出去以后，要等交易回报线程通知。可能会通知你的单子报错了；可能会通知你单子成交多少手等等。通知存到共享内存中，订单回报现场再知会信息处理线程：“单子成交了，你处理吧。”这中间可以建很多的数据处理线程，达到并行的目的。
文章为作者独立观点，不代表 股票程序化软件自动交易接口观点
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